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theta
前文介绍过，期权的时间价值会随着剩余时间的减少而减少。希腊字母theta表示的就是期权每天随时间减少的值。这个值是一个负数。比如 AAPL SEP 17'21 135 Call 的theta是-0.035，也就是其他条件不变的情况下，期权每天减少0.035块钱。 AAPL APR 16'21 135 Call 的theta是-0.057， AAPL FEB 19'21 其中期权也是一种不错的投资选择 135 Call 的theta是-0.123，这就是前文说过的时间价值会加速递减。所以可能的话，尽量买入长期期权，这样时间价值减少会比较慢。另外平值期权的theta最大，比如 AAPL FEB 19'21 135 Call 的theta是-0.123， AAPL FEB 19'21 130 Call 的theta是-0.088， AAPL FEB 19'21 140 Call 的theta是-0.076。如果卖期权的话，可以选择短期平值或轻度虚值的期权，这样的theta值比较大。
如何选择看涨期权
- 平仓头寸，卖出期权，落袋为安。
- 什么也不做。
- 向上移仓，卖出原期权，用盈利买入更高行权价的期权。
- 套利，原期权继续持有，卖出(sell)更高行权价的期权，也即牛市套利(bull spread)。
策略3卖掉10月50 call，把本金收回，用盈利买入2张10月60 其中期权也是一种不错的投资选择 call。如果股票继续大幅上涨，这个策略的表现最好。因为10月60 call的盈亏平衡点是63，如果股票价格保持变，比如在63之下，这个策略的表现最差。
策略4继续持有10月50 call，再卖出(sell)10月60 call，这个策略也叫牛市套利(bull spread)。一开始买入10月50 call付出3块，然后卖出10月60 call收入3块，整个策略变成了无风险头寸。
- 如果股票跌到了50以下，两个call的行权价都没达到，两个期权作废。我们损失了盈利，本金并没有损失。
- 如果股票涨到了60以上，无论超过多少，因为两个行权价差了10点，所以最大盈利就是10点。比如股票涨到70，10月50 call赚20，但是10月60 call亏了10，整体盈利还是10。
- 如果股票保持不变，在50和60之间，这个策略就是四个里面最好的。因为10月50 call有盈利，而10月60 call作废，多收了权利金。
- 平仓头寸，卖出期权，止损认赔。
- 什么也不做。
- 向下移仓，卖出2张原期权，买入1张更低行权价的期权，也属于牛市套利。
举个例子介绍策略3，一开始用3点买入1张XYZ10月35 call，股票跌到32，这时10月35 call只值1.5。同时10月30 call值3点。此时可以卖出2张10月35 call，买入1张10月30 call。注意这里不需要额外花钱，2张10月35 call和1张10月30 call的成本是一样的，这也是这个策略的关键点：投资者通过基本相等的钱买入1张低行权价的call，同时卖出2张高行权价的call。操作之后，头寸变成了：买进1张10月30 call，卖出1张10月35 call，成本还是最初的3点。
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