高级投资和投资组合工具
Financial Toolbox™ 用三个对象来解决特定类型的投资组合优化问题：
Portfolio 对象支持均值-方差投资组合优化（请参阅Portfolio Optimization中的 Markowitz [46]、[47]）。此对象将投资组合总收益或净收益数据（作为收益代理），将投资组合收益的方差数据（作为风险代理），以及由指定约束的任意组合构成的投资组合集。
PortfolioCVaR 对象实现所谓的条件风险值投资组合优化（请参阅Portfolio Optimization中的 Rockafellar 和 Uryasev [48]、[49]），称为 CVaR 投资组合优化。CVaR 投资组合优化与均值-方差投资组合优化使用相同的收益代理和投资组合集，但它使用投资组合收益的条件风险值作为风险代理。
PortfolioMAD 对象实现所谓的均值-绝对偏差投资组合优化（请参阅Portfolio Optimization中的 Konno 和 Yamazaki [50]），称为 MAD 投资组合优化。MAD 投资组合优化与均值-方差投资组合优化使用相同的收益代理和投资组合集，但它使用均值-绝对偏差投资组合收益作为风险代理。
投资组合收益的代理是在投资组合集 X ⊂ R n 的函数 μ : X → R ，该函数表征与投资组合选择相关的收益。通常，投资组合收益的代理有两种一般形式，即投资组合总收益和净收益。两种投资组合收益形式都分离了无风险利率 r0，因此投资组合 x ∈ X 只包含风险资产。
投资组合经理展望
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重要信息
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Traducción de "投资组合" en español
ONU-Mujeres gestiona su cartera de inversiones como activos financieros que se mantienen hasta su vencimiento.
La selección de valores individuales desempeñaba una función relativamente intrascendente en el rendimiento total de la cartera de inversiones.
Control del registro y procesamiento de las transacciones relacionadas con la cartera de inversiones de 高级投资和投资组合工具 las Naciones Unidas
Había riesgos inherentes en la gestión de una cartera de inversiones tan considerable, lo que requería una supervisión adecuada de sus actividades.
La Tesorería se ocupa de la gestión de una cartera de inversiones por valor de 3.500 millones de dólares.
El FNUDC clasificó una parte sustancial de su cartera de inversiones como activos mantenidos hasta su vencimiento.
El siguiente cuadro presenta una visión general de la cartera de inversiones de la UNOPS a fines del bienio 2010-2011:
La cartera de inversiones del Banco podría generar corrientes comerciales recíprocas del orden de los 1.000 millones de dólares anuales.
A pesar de la crisis en los mercados financieros mundiales, el UNICEF pudo proteger su cartera de inversiones.
Para 2012, no había deterioro en el valor de la cartera de inversiones o cualquier otro activo de la Caja.高级投资和投资组合工具
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高级投资和投资组合工具
【摘要】 本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例，从而动态调整投资组合的风险，使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
【关键词】 成分VaR VaR工具 RAROC 投资组合风险
一、理论模型
1. VaR及VaR工具理论。风险价值（VaR）是指在一定的概率水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的时间内的最大可能损失。假定w0为一个证券组合的初始投资金额，如果r为持有期证券组合的收益率，则在期末，证券组合的价值可以表示为：w=w0（1+r）。
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