如图可以看出RSV曲线波动最大，K线在RSV基础上进行适当平滑，而D线波动幅度最小。收盘曲线上涨时，RSV曲线、KD线也呈上涨趋势；当收盘价在高位段上涨时，RSV曲线，K值，D值取值也较高，并在较高位处波动。
随机指标是一个震荡指标
该指标由已故的乔治‧莱恩 (George C．Lane) 所创制，他是证券交易员，作家，教育家，演讲者和技术分析师。生前是芝加哥期货交易员小组的一员，该小组开发了随机震荡指标，这是当今技术分析师使用的核心指标之一。论到KDJ，综合了动量观念、相对强弱指数 (随机指标是一个震荡指标 RSI) 及移动平均线 (MA) 的优点，用来度量股价偏离价格正常范围的变异程度。该指标不仅考虑收市价，并有近期的股价高位及低位纳入分析之中，避免了部份技术标指仅以收市价为参数，而忽视真正波动幅度的缺点。
KDJ是根据统计学的原理，通过一个特定的周期 (常见为9天) 内出现的最高价、最低价和最后交易日的收市价，以及三者之间的比例关系，计出未成熟随机值 (Raw Stochastic Value, RSV)，再根据平滑移动平均线 (又名「指数移动平均线」，EMA) 的方法计出K值、D值和J值，并绘成曲线图来研判股票走势。上述的RSV为最后交易日的收市价与期内低位的差距，与期内高位及低位差距之比例，再以百分比作表示。RSV反映最后交易日的收市价处于期内高低差之间的怎样位置，以0%至100%作表示，数值越大越靠近期内高位，反之数值越小靠近期内低位。公式如下：
RSV = (Cn 随机指标是一个震荡指标 – Ln) / (Hn – Ln) x 100%
n: 观察的交易日数 (一般以 9 日为基准)
若RSV介乎20%至80%，反映分析时股价处于正常摆动范围内，对后市走势没有启示性。当RSV小于20%，反映分析时股价处于「超卖」状态，理解为股价将要见底，视为买入讯号。至于当RSV大于80%，反映分析时股价处于「超买」状态，理解为股价将要见顶，视为卖出讯号。不过单纯应用RSV而不是全面地运用KDJ，会面对与相对强弱指数 (RSI) 同样问题，就是存在过早作出操作结论可能。虽然上述RSV小于20%视为买入讯号，而前提是看股价将要见底。
聂振邦(聂Sir)随机指标是一个震荡指标
笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况，其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票；其二在文章发出后三个营业日内交易上述的股票。此外，笔者现时也并未持有上述股份。
以上纯属个人研究分享，并不代表任何第三方机构立场，亦非任何投资建议或劝诱。读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定。
Python 金融量化 随机指标交易策略
侯小啾 已于 2022-03-09 18:56:46 修改 640 收藏 5
1.随机指标概述
随机指标(KDJ)又称为随机指数(The Random Index)，是一种用来分析市场中超买或者超卖现象的指标。它最早应用于期货市场，后来在股票市场中被众多投资者广泛使用。
KDJ最基础的交易思想建立在威廉指标 (Williams %R，简称W%R)的基础上，威廉指标分析资产的价格时，除了考虑每天的收盘价以外，还有综合分析资产从开市到收市期间价格的变化情况。威廉指标的计算首先选择一个时间跨度(比如14日)，然后找出这一特定区间的最高价和最低价，构成一个价格变化区间；然后分析这一事件跨度最后一个时间点的收盘价与期间最高价的相对位置，再根据此相对位置来衡量市场的超买或者超卖现象。
W%R指标可以表述为：
W % R 随机指标是一个震荡指标 = 最 近 n 天 的 最 高 价 − 第 n 天 的 收 盘 价 最 近 n 天 的 最 高 价 − 最 近 n 天 的 最 低 价 × 100 \displaystyle W\%R=\frac×100% W % R = 最 近 n 天 的 最 高 价 − 最 近 随机指标是一个震荡指标 n 天 的 最 低 价 最 近 n 天 的 最 高 价 − 第 n 天 的 收 盘 价 随机指标是一个震荡指标 × 1 0 0
随机指标的最早雏形是芝加哥期货交易商George Lane提出的KD指标，也称随机震荡指标。KD指标的分析思想与威廉指标类似，均使用特定时间跨度中的最后收盘价与该时间段跨度内的最高价和最低价的相对位置来推测市场的超买和超卖情况。与威廉指标不同的地方在于，随机震荡指标在收盘价与最高价和最低价的相对位置的比值上，又融入了移动平均思想，用更多的信息来捕捉市场的超买和超卖现象。
KDJ指标则是在随机震荡指标K先和D线的基础上增添1一条J线，进一步提高了随机震荡指标对市场买卖信号捕捉的周延。
2.随机指标原理
KDJ指标由K线，D线，和J线三条线组成，根据特定的周期(通常为9天，9周等)内资产的最高价、最低价、最后一个计算时点的收盘价以及这三种价格的比例关系，来计算最后一个时点的未成熟随机值RSV(Raw Stochastic Value)，进而通过移动平均法来计算K值、D值和J值。然后将各时点的K值，D值，J值描点连线，即得到K线，D线和J线。
计算RSV的值是求KDJ指标的第一步，RSV的计算公式为：
R S V = 第 n 天 的 收 盘 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 最 近 n 天 内 的 最 高 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 随机指标是一个震荡指标 × 100 \displaystyle RSV=\frac×100 R S V = 最 近 n 天 内 的 最 高 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 第 n 天 的 收 盘 价 − 最 近 n 天 内 的 最 低 价 × 1 0 0
也即： R S V t = C l o s e t − L o w [ t − n + 1 , t ] H i g h [ t − n + 1 , t 随机指标是一个震荡指标 ] − L o w [ t − n + 1 , t ] \displaystyle RSV_t =\frac
3.获取数据
4. 计算RSV
写到这里，查看一下生成的数据：
然后，我们绘制平安银行2020年数据的收盘价曲线图和RSV曲线图
RSV的取值在0~100之间，且波动范围较大。且有很多时候RSV取值接近或等于0或者100。
接下来，再绘制其K线图进一步对照：
图像效果如下：
分析图像可知，处于上涨行情时，蜡烛图的上影线较短或者没有上影线，在部分交易日中收盘价接近或等于最高价。
由RSV计算公式和n=9可推知，若收盘价等于9日最高价，RSV取值则为100。
在下跌行情时，蜡烛图的下影线较短或者几乎没有，收盘价很有可能等于9日最低价，当收盘价接近或等于等于9日最低价的时候，RSV取值接近或为0。
当市场处于连续上涨行期的时候，未成熟随机指标RSV取值也逐渐增大，并且可能在较多日期中取值为100；当市场处于连续下跌行期的时候，RSV取值可能在较多行期中取值为0。
当RSV连续多期取值为0或100的时候，RSV则会出现所谓“钝化”的现象。
5. 计算K、D指标值
5.1 K值、D值指标概述
K 值 = 2 3 × 前 一 日 K 值 + 1 3 × 当 日 R S V \displaystyle K值=\frac×前一日K值+\frac×当日RSV K 值 = 3 2 × 前 一 日 K 值 + 3 1 × 当 日 R S V
即 随机指标是一个震荡指标 随机指标是一个震荡指标 K t = 2 3 × K t − 1 + 1 3 × R 随机指标是一个震荡指标 S V t \displaystyle K_t=\frac×K_+\frac×RSV_t K t = 3 2 × K t 随机指标是一个震荡指标 随机指标是一个震荡指标 随机指标是一个震荡指标 − 1 + 3 1 × R S V t
D值是由前一日的D值和当期K值经过一定权重相加而得到。一般来说，D值的计算为：
D 值 = 2 3 × 前 一 日 D 值 + 1 3 × 当 日 K 值 \displaystyle D值=\frac×前一日D值+\frac×当日K值 D 值 = 3 2 随机指标是一个震荡指标 × 前 一 日 D 值 + 3 1 × 当 日 K 值
即 D t = 2 3 × D t − 1 + 1 3 × K t \displaystyle D_t=\frac×D_+\frac×K_t D t = 3 2 × D t − 1 + 3 1 × K t
5.2 计算代码
图像效果如下：
如图可以看出RSV曲线波动最大，K线在RSV基础上进行适当平滑，而D线波动幅度最小。收盘曲线上涨时，RSV曲线、KD线也呈上涨趋势；当收盘价在高位段上涨时，RSV曲线，K值，D值取值也较高，并在较高位处波动。
6.计算J值
J t 随机指标是一个震荡指标 = 3 × K t − 2 × D t \displaystyle J_t=3×K_t-2×D_t J t = 3 × K t − 2 × D t
7.绘制KDJ线
图像效果如下：
如何使用具有支撑/阻力的随机振荡器 (14,3,3) 来提高您的赢率 %
使用带有支撑和阻力的随机震荡指标进行交易的指南 IQ Option
一些分析工具与其他工具结合使用具有强大的功能。 今天我们将告诉您如何结合价格行为使用随机震荡指标。 作为交易者，您必须培养的一项重要技能是识别和绘制支撑线和阻力线。 随机指标是一个震荡指标 但是，支撑和阻力不能单独有效地使用。 您需要在支撑/阻力旁边使用一个指标来确定进入该位置的最佳位置。 一种有效的指标是随机振荡器。
随机振荡器与支撑和阻力一起
作为一个价格 财富 向任何方向移动，在最终突破这些价格点之前，它似乎在一段时间内都不会过去。 这些价格点就是交易者所说的支撑位和阻力位。 您可以在我们的指南中阅读更多内容： 支撑和阻力，两个最好的技术指标 IQ Option 玩家必须知道。
您可以尝试眯眼看图表并尝试手动识别这些点。 但是一个不那么费劲的策略是使用随机振荡器 IQ Option 提供。 我们写了一个更详细的指南， 在交易时使用随机指标增加反转概率的说明 IQ Option
如何使用随机振荡器 IQ Option
今天我们将介绍一个完整的随机震荡指标策略，但我们将从基础开始。 单击日本烛台图表底部的“指标”工具。 接下来，选择“动量”，然后选择“随机振荡器”。 随机振荡器的最佳设置是默认设置，但我们会做一个小的调整。
随机指标是一个震荡指标 设置随机振荡器 IQ Option
接下来，选择周期 K (14) 和周期 D (3) 以及它们的颜色和厚度。 我们收到的设置 随机振荡器 14, 3, 3（是表示指标参数的一种可能方式）。 在此之后，调整超买和超卖设置。 在本例中，我将让它们保持在 80 和 20。最后，单击应用按钮。
随机指标买入和卖出信号
您如何分析随机震荡指标？
随机振荡器有四条线。 超买线和超卖线水平且相互平行。 另外两条线是周期 K（蓝色）和周期 D（红色）线。
使用该指标时，您的目标是查看 K 线和 D 线在超买或超卖线上方或下方交叉时的行为。 当 D 期线从下方穿过 K 期线，而两条线都向上移动到超卖线上方时，做买单。
如果周期 K 线从上方穿过周期 D 线并低于周期 D 线。 随机指标是一个震荡指标 两条线都在超买线下方移动，您应该下卖单。
下买单 IQ Option
当 K 线从超卖线下方穿过 D 线时，下一个买单。
下买单 IQ Option
如果你正在使用 支撑位和阻力位 只有您可以通过交易区间赚钱。 然而，告诉在哪里 价格将突破支撑和阻力 可以证明是困难的。 这就是使用随机振荡器如此重要的原因。
您使用的日本烛台图也很重要。 如果您交易的是 5 分钟蜡烛图，您的图表应该是 30 分钟或 1 小时的时间范围。
下卖单 IQ Option
当周期 K 线下穿周期 D 线时下一个买单。 随着两条线在超买线下方向下移动，这些是 发出卖单的信号 在 IQ Option 平台。
下卖单 IQ Option
如果您想使用 随机震荡指标 和支持/抵抗 IQ Option. 随机线立即穿过超买或超卖线，您可以 开多头头寸. 但是，如果它们在周期线内运行，您的交易应该更短。
奖励：使用随机振荡器时的典型问题
随机振荡器的最佳设置是什么？
通常，最好的设置是默认设置 IQ Option 平台给了我们。 在随机震荡指标的情况下，这些是 13、3、3 和水平线 20（超卖）和 80（超买）。 随机指标是一个震荡指标 请注意，一些交易者使用 30/70 的值作为超卖/超买水平。 通过这种设置，他们可以更早地将市场识别为超买或超卖。 不幸的是，这通常为时过早。 当振荡器达到 70 水平时，价格通常会继续向上运动。 同样，当随机指标达到 30 水平时，价格通常会继续向下移动一段时间。 在这种情况下进行逆转交易可能会为时过早且亏损。
随机指标是一个很好的指标吗？
如果用作有效策略的一部分，任何指标都有可能成为一个好的指标。 指标本身只是历史价格数据的算术转换。 随机震荡指标也是如此。 这只是一个经过数学转换的价格，这里没有魔法。 它是技术分析中最古老的指标之一，也是许多成功策略的一部分。 包括我们今天描述的那个。 您几乎可以在每本技术分析书籍中了解随机震荡指标。 它很受欢迎，如果使用得当，它是一个非常有用的指标。
随机指标是一个震荡指标
ATR和KD结合的买卖信号指标(BrainTrend1Sig)
ATR 指标中文称为平均真实波动范围，英文全称 随机指标是一个震荡指标 Average true range ，简称 ATR，是由J.Welles Wilder 发明的，主要是用来衡量.
多指标信号综合指标(10Min_011a)
多指标信号指标(10Min_01)
经典的KD指标(DS_Stochastic)
随机指标(stochastic oscillator)又称KD指标，是乔治·兰恩在50年代发明的。KD由一条%K线以及一条%D线构成。mt4软件上 KD 指标默.
KD类指标(Dynamo Stochastic)
KD在mt4上面的名称不叫KD，叫 Stochastic Oscillator，中文称为随机指标(stochastic oscillator)，该指标是由一条 .
带有多指标算法的MACD(bollinger-squeeze-with-macd)
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是一个从双移动平均线发展而来的趋势型指标。bollinger 网络.