期货苹果5分钟分析图
如此简单且有效！“唐奇安通道”交易策略指南
什么是唐奇安通道以及它是若何运行的让我用简单的术语解释那个目标的工做原理……想象一下，你站在山顶上手里拿着一个激光笔。如今你要做的就是将激光笔指向地平线。为什么？因为你要丈量那座山的更高峰，以便以后能够做为参考。同时，你还想丈量山的更低区域，如许你就能够很好地领会更低点在什么处所。那就是唐奇安通道的运行体例。趁便说一句，它与“山脉”的图表不异。它只是充任高点和低点位置的“激光指示器”，而你无需思疑本身的判断。就是那么简单！在那里提一下，唐奇安通道是“趋向交易之父”、职业期货交易员Richard Donchian在20世纪中期创建的一套交易目标，以帮忙他察看期货走势。下面，我将教你一个在图表上仅利用唐奇安通道目标的趋向跟踪战略，同时还将向你展现我的实时交易成果，看看它能否适用于市场。简单的唐奇安通道趋向跟踪战略在介绍那个战略之前，我需要声明的是，任何一个手艺目标都不是值得崇敬的交易圣杯，唐奇安通道也不破例。它只是一个东西，重要的是你该若何利用它。那就是为什么你认为唐奇安通道值得利用之前，必需问本身：“我的交易体例是什么？”“我想捕获什么类型的交易？”在那种情况下，它是趋向跟踪 —— 你的目的是高点买入更高点卖出。如你所见，你不会测验考试捕获和预测顶部，而是测验考试跟从趋向曲到它扭头向下。那么，让我来向你展现若何利用唐奇安通道来实现那些目的。唐奇安通道：趋向跟踪战略规则（仅限做多）入场规则：若是一只股票收盘并创下20天高点，则入场（20周期唐奇安通道）。出场规则：若是股票收盘并创下10天低点（10周期唐奇安通道），则出场。风险办理：10%的投资组合分配（最多10笔未平仓交易）。初始行损：入场价的-10%。下面我们来展现一些示例并停止讲解。因为我们想高买高卖，我们将利用20周期唐奇安通道来参考入场。因而，你需要期待价格收于通道上方（那意味着股价创下20天高点）。当然，没有出场规则的战略是不完好的。所以，对那个战略你将利用逃踪行损的办法，即期待股票创下10天新低（10周期唐奇安通道）。？利用黑线为你入场计时参考，红线为你出场参考。很系统也很容易理解，即使10岁小孩也能做到。但是，如今更大的问题是，唐奇安通道战略在实时市场中有效吗？到目前为行，该战略在过去的6个月内产生了15.15%的回报率……当然，按照你的风险偏好（即增加每笔交易的分配），你的回报可能会超越15%。那就是为什么你永久不该该把那些成果当做外表价值，因为你的成果可能与我的差别。但是你能够学到的一件事是，虽然指数表示十分蹩脚，但它在市场上仍然有效。听起来不错？如今，若是你想晓得，那种战略在外汇市场上有效吗？在外汇市场中运用该战略3个月后，成果令人十分惊讶。它的表示不是太好……在外汇交易中，无论我对唐奇安通道趋向跟踪战略停止了几调整，成果仍然不异。那是什么意思？那很简单。那意味着唐奇安通道战略不适用于当前的市场情况。既然我晓得必需做出改动……我放下了我的骄傲，变得足够开放，能够接纳波段交易设置。那么此次成果又会如何呢？我可以突破持续吃亏的场面，如今我的外汇投资组合起头接近出入平衡。所以，若是你是那种想低买高卖的交易者，那个战略也合适你。利用唐奇安通道停止波段交易的技巧根本上，做为波段交易者，你希望在价格到达支持位时确定入场时机，并在阻力位前卖出（反之亦然）。你在那里的目的只是捕获颠簸的一个“腿”（Leg），而不是试图捕获整个颠簸. 话虽如斯，以下是此战略运用在外汇市场的规则……唐奇安通道：波段交易战略规则（多头和空头）入场规则：若是一对从上/下通道构成强烈的折回烛台（Candlestick Rejection），则入场。出场规则：在抵达下/上通道之前获利出场。风险办理：每笔交易的更大风险为1%。初始行损：1 ATR（均匀实在波幅）。还记得我们若何利用唐奇安通道在抵达上通道时入场做多吗？
日内策略的鼻祖—唐奇安通道
艾云指标—咏春语音版
期货苹果5分钟分析图
艾云浅谈
市场要开始上涨的最好证据是，它已经在上涨了；市场要开始下跌的最好证据是，它已经在下跌了。
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艾云浅谈
市场要开始上涨的最好证据是，它已经在上涨了；市场要开始下跌的最好证据是，它已经在下跌了。
增强版唐奇安通道策略
唐奇安上阻力线：由过去N天的当日最高价的最大值唐奇安下支撑线：由过去N天的当日最低价的最小值
原始策略逻辑
改进后的策略逻辑
唐奇安上轨：由过去N天的最高价的最大值*上涨系数唐奇安下轨：由过去N天的最低价的最小值*下跌系数唐奇安中轨：(唐奇安上轨 + 唐奇安下轨) / 2
# 策略主函数 def onTick (): pass # 程序入口 def main (): while True : # 进入无限循环模式 onTick () # 执行策略主函数 Sleep ( 1000 ) # 休眠1秒
第2步：定义全局变量和外部参数
我们这个策略只需要一个控制虚拟持仓的全局变量，所谓的虚拟持仓指的是理论持仓而非真实持仓，无论开仓还是平仓，我们都假设订单已经完全成交。这么做的目的是简化初学者的入门门槛，在后续的教程中，我将会教大家如何使用真实的实时账户持仓。
# 定义全局变量 mp = 0 # 用于控制虚拟持仓 # 外部参数 long_coefficient = 0.999 short_coefficient = 1.001 cycle_length = 55
第3步：处理K线数据
我们在前面已经定义过，上轨是过去N天的最高价的最大值，下轨是过去N天的最低价的最小值。要想计算这两个值，首先要先获取基础K线数据。但是在使用GetRecords方法获取完基础K线数据之后，先不要慌着计算上轨和下轨，而是先把数据处理一下。
exchange . SetContractType ( "唐奇安通道是什麼？ rb000" ) # 订阅期货品种 bar_arr = exchange . GetRecords () # 获取K线数组 if len ( bar_arr ) on_line : # 如果价格大于上轨 exchange . SetDirection ( "buy" ) # 设置交易方向和类型 exchange . Buy ( close_new , 1 ) # 开多单 mp 唐奇安通道是什麼？ 唐奇安通道是什麼？ = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单 elif close_last 0 and close_last