制定详细的外汇交易计划
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量化交易github
量化交易量化交易通常是指使用数学、统计甚至机器学习的方法，去找寻合适的买卖时机。所以，在这个维度的定义之下，算法交易、高频交易还有统计套利（Statistical Arbitrage）都可以算作量化交易。 在数字货.
电子书丨《BackTrader量化交易案例图解》
此系列将由浅入深，每期1~2周，大家敬请期待！ 前言 阅读完上一篇Backtrader 来了后，不知大家心里是否有如下疑惑： 1、为什么用 .
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成为一个AI量化程序员首先要了解的四点
【案例】国信证券——人工智能在量化投资中的应用
【金猿案例展】某基金管理公司：智能量化投资平台建设
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如何用大数据炒股
机器废渣！AI离占领华尔街还早着呢
吴唯 编译自 WSJ 量子位出品 | 公众号 QbitAI 再怎么炒，把AI用到投资上问题依然很大。 十年前，在自动投资算法突然失控，导致数十亿美金损失和高盛旗.
量化投资到底是什么鬼
投资组合保险技术是Hayne Leland, John O’Brien和Mark Rubinstein于1981年2月创立的一种投资策略，核心思路是让投资组合在风险可控的前提下具有大幅上升潜力，具体手段是对用一部分资产做固定收益投资产生安全垫，作为风险资产的保护。如果对标的价格的随机性做出假设，就可以建立金融工程模型，根据资产价格的走势，使用股指期货动态复制一个看跌股指期权，保护自己投资组合的下行风险。
二、高频交易的秘密
高频交易是量化投资的一种，虽然必然使用程序进行执行，但从策略逻辑而言，和上面提到以趋势投机和系统交易为特征的程序化交易不同。广义的高频交易可能包含的特征有使用超级计算机生成、发送和执行交易指令；使用服务器托管和特别网络缩短信息处理时间；建立和结清交易头寸的时间非常短，尤其不持有隔夜仓；可能会送大量交易指令，又快速撤单。常见的高频交易策略包括自动做市商交易（Automated Market Trading, AMMs），流动性回扣交易（Liquidity Rebate Trading），闪电订单（Flash Orders）和暗池（Dark Pool）。
无独有偶，前文提到《说谎者的扑克牌》的作者Michael Lewis于2014年3月中旬，出版了一本新书《闪击者》（Flash Boys），书中的基本对高频交易持批评态度。作者主要强调抓住高频交易捕捉微观价差这一事实，为私人交易所鸣不平。但没有考虑高频交易具有不同目的的多种策略，另外作为连续交易的市场，高频交易整体上为市场提供了流动性，和其对应的风险补偿。
(二)高频交易的天敌：3 Red Trading, Panther Energy Trading和幌骗交易
2014年11月，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布公告，芝加哥投资公司3 Red Trading LLC以及交易员Igor B. Oystacher涉嫌利用“幌骗”（spoofing）手段及欺诈设备操纵市场，对其发起诉讼。据CFTC的指控文件，Oystacher在359790份交易合约中累计进行1316次“幌骗”交易。同期，CME向Oystacher处以15万美元的罚款和一个月的市场禁入，Oystacher同意支付罚款并接受处罚，但对于违规行为既不承认也未否认。后来据金融博客Zero Hedge评论， Oystacher通过发现僵化的高频交易市场漏洞，从而操纵了其他的高频交易者。
2015年11月3日，美国联邦法院裁定Panther Energy Trading公司的负责人Michael Coscia在商品交易欺诈以及幌骗(spoofing)罪名成立，这是美国2011年多德-弗兰克规定出台以来，关于其中“防欺诈法规”的首个案例，也是全球的首宗刑事起诉。
而真正连接一切业务和客户的核心，是骑士资本的电子交易服务系统。该系统本质上是一个暗池（Dark Pool），具备高频交易功能，做市商功能，通过嵌入量化模型，为客户提供高效和快速的市场信息和交易服务业务。该平台与100多个交易所、电子交易中心、暗池和其他做市商的交易中心相连接，可以交易美国证券市场上的19000多只证券产品，还包括期货、期权和外汇等，从而帮助客户在高度分割的市场环境中高速高效的完成最终交易业务。骑士资本的高频交易平台可以把来自于不同机构客户和零售客户的交易订单组合起来，形成一个巨大的撮合池，当市场的流动性不足的时候，通过投放公司自有资金为市场提供需要的流动性，因此骑士资本也是美国证券市场上最大的流动性提供商之一。由于该平台强大的交易处理能力，不止是买方，一些在美国证券市场上重量级的证券公司都是骑士资本的客户，通过上述平台向交易所和其他交易中心发送交易订单，比如著名的网上折扣经纪公司E-Trade、TD Ameritrade和史考特证券经纪公司。其中，TDA证券是美国最大的网上经纪商公司，客户账户的数量接近600万，拥有的客户资产达到$5000亿美元。骑士资本的这种超级交易平台极大提高了交易效率，也埋下了巨大的运营风险。
在欧洲，欧盟的《金融工具市场指令II》（Markets in Financial Instruments Directive II， 简称MiFID II）致力于以投资公司作为执行主体，计划引入一系列安全保护措施，综合考虑价格、成本、速度、指令执行可能性、规模、性质等多种因素后执行客户指令。即针对使用算法交易的市场参与者,也针对发生算法和高频交易的交易场所。期间，德国联邦金融管理局认为针对高频交易的监管迫在眉睫，但MiFID II草案的审议时间较长，为控制德国交易场所内高频交易可能带来的风险，于2012年9月出台了全球第一部专门针对高频交易的监管草案，并分别于2013年2月、3月在德国众议院与参议院通过。2014年4月15日，欧洲议会通过包含一系列限制高频交易措施的《金融工具市场指令II》。
美国证监会SEC则于1998年启动监管框架改革，引发了持续至今的美国金融市场结构变革，美国全国市场系统规则（Regulation NMS，简称Reg NMS）强调由市场作为主体执行客户指令，超过一半的机构投资者的交易系统的算法报单遵循SEC国家最佳竞价原则（National Best Bid or Offer，NBBO），以“最优价格”为标准履行“最佳执行”义务，形成了统一的金融市场结构，为高频交易的发展提供了制度基础。随后，高频交易在良好的政策和市场环境中，市场份额、收益和影响力迅速上升，也引起立法者和监管者的关注。这些年美国证监会SEC和美国商品期货交易委员会CFTC陆续出台了一系列与高频交易有关的监管措施，具体包括：
2015年11月3日，美国联邦法院裁定高频交易员迈克尔•科斯夏（Michael Coscia）在商品交易欺诈以及幌骗(spoofing)罪名成立，这也是美国托德弗兰克法案（ Dodd Frank Act）规定2011年出台以来关于其中“防欺诈法规”的首个案例，也是全球针对这种违法交易行为的首宗刑事起诉，具有里程碑的意义。